开个网易云音乐会员,网易就跌的连他妈都不认识了;开个微博会员,微博直接送来九连跌,模拟盘宛如股神的博主竟然栽在了抄底微博上,深套九个点并且感叹下空头真是牛逼。行吧,刚刚又给QQ飞车冲了钻石,握着00700的是不是该悠着点儿了……吐槽之余干点儿正事儿,说说程序交易和量化投资。

程序交易一直是研究的热点,近期也出现了一些程序自动交易平台和基金,程序交易虽然目前收益率还比不上交易员操盘,但是以后不断提高的空间时很大的,一个程序自动交易的时代已经不可阻挡。但是金融和其它技术不一样,证券市场和金融投资在短期内是个零和博弈,你赚的每一分钱都是别人亏给你的。所以说,如果程序交易大规模应用,那么证券市场必将发生革命性的的变化。

虽然大多数系统离实用都很遥远,但是这不妨碍我们的学习。python的好处就不说了,这篇博客介绍tushare包的安装,这是一个财经数据接口,主要用于获取数据,辅助我们进行策略分析。

1. tushare介绍

量化交易是一门系统工程,在本文第五小结放出了大量量化投资的参考资料。

选择使用python进行量化交易,可以使用别人已经造好的轮子,需要什么功能直接调包就可以了。我们就可以将大量精力集中在更有价值的策略设计上了。

tushare是一个财经数据接口,支持python2和python3。(博主用的python3.7)

tushare官方网站上的资料非常齐全:tushare官网,tushare.org

tushare目前主要用户获取国内证券的数据,对于浪迹于美股的博主来说,目前主要就是用来学习了。

2. python安装

Pycharm应该是最好的编译器,Anaconda可以帮助我们配置需要的包,关于python环境的配置参照博主之前的博客:python环境配置

3. tushare安装

方式1:pip安装

方式2:访问 https://pypi.org/project/tushare/ 进行安装

4. 第一个tushare程序

导入tushare包:

获取股票数据:

获取基本面数据:

获取宏观数据:

获取最近新闻:

5. 量化投资参考资料

价值投资 
成长股内在价值投资:http://www.joinquant.com/post/541 
三一投资管理公司价值选股法:http://www.joinquant.com/post/556 
低估价值选股策略:http://www.joinquant.com/post/586 
  
引起广泛讨论的小市值 
小市值&低股价:http://www.joinquant.com/post/500 
小市值股票轮动策略:http://www.joinquant.com/post/316 
小市值改进-超跌:http://www.joinquant.com/post/479 
持仓1只股票的小市值策略:http://www.joinquant.com/post/346 
持仓10只股票的小市值策略:http://www.joinquant.com/post/347 
低开买(跌停不买),高开卖(涨停不卖):http://www.joinquant.com/post/440 
小市值策略【收益40000%】:http://www.joinquant.com/post/255 
小市值策略,剔除了停牌,st,*st,加了简单的止损【收益340000%】:http://www.joinquant.com/post/255 
小市值策略的探索性研究(一):http://www.joinquant.com/post/297 
小市值策略的探索性研究(二):http://www.joinquant.com/post/335 
小市值策略的探索性研究(三):http://www.joinquant.com/post/435 
  
技术指标 
乖离率(BIAS):http://www.joinquant.com/post/586 
STOCH(KD指标):http://www.joinquant.com/post/176 
上下影线:http://www.joinquant.com/post/7 
简易波动指标(EMV):http://www.joinquant.com/post/150 
能量潮OBV:http://www.joinquant.com/post/126 
相对OBV指标策略:http://www.joinquant.com/post/439 
指数平滑均线:http://www.joinquant.com/post/14 
Bollinger Bands:http://www.joinquant.com/post/144 
人气指数(AR):http://www.joinquant.com/post/160 
CCI指标:http://www.joinquant.com/post/219 
布林强盗策略(BollingerBandit):http://www.joinquant.com/post/147 
双线RSI择时轮动策略:http://www.joinquant.com/post/213 
双因子加指标模型:http://www.joinquant.com/post/399 
  
经典策略 
羊驼1(每天持有收益率前n的股票):http://www.joinquant.com/post/26 
羊驼2(表现最优入池):http://www.joinquant.com/post/19 
羊驼3(随机入池):http://www.joinquant.com/post/20 
羊驼和均线策略的结合:http://www.joinquant.com/post/30 
海龟交易系统:http://www.joinquant.com/post/49 
Dual Thrust 交易策略:http://www.joinquant.com/post/274 
Volume-weighted Moving Average 交易策略:http://www.joinquant.com/post/274 
周规则交易策略(使用分级移动止盈、移动止盈方法):http://www.joinquant.com/post/274 
网格交易:http://www.joinquant.com/post/539 
滚动复利策略的量化实现:http://www.joinquant.com/post/50 
  
线性回归 
线性回归的趋势跟踪系统:http://www.joinquant.com/post/212 
  
均线策略 
行业龙头股均线(收益率填坑优化版):http://www.joinquant.com/post/258 
多均线策略:http://www.joinquant.com/post/243 
简单的多均线择时策略:http://www.joinquant.com/post/570 
  
机器学习 
深度学习简介:http://www.joinquant.com/post/408 
支持向量回归SVR:http://www.joinquant.com/post/271 
  
钟摆策略系列 
钟摆理论的量化模型实现:http://www.joinquant.com/post/287 
【钟摆理论2】价值中枢:http://www.joinquant.com/post/457 
【钟摆系列3】单股票价值中枢动态调仓:http://www.joinquant.com/post/477 
【钟摆系列4】多股票市值中枢动态平衡:http://www.joinquant.com/post/505 
  
配对交易 
配对交易-以价格比值为价值中枢:http://www.joinquant.com/post/242 
在配对交易的基础上增加了协整判断:http://www.joinquant.com/post/266 
银行配对交易:http://www.joinquant.com/post/227 
  
Markowitz 
Markowitz with regularization term:http://www.joinquant.com/post/501 
Adaptive Asset Allocation:http://www.joinquant.com/post/388 
带收益预测的Markowitz动态平衡策略:http://www.joinquant.com/post/389 
Markowitz动态再平衡策略:http://www.joinquant.com/post/353 
  
轮动 
银行股低PB轮换策略:http://www.joinquant.com/post/152 
银行pe、pb轮动策略:http://www.joinquant.com/post/587 
指数轮动模型:http://www.joinquant.com/post/451 
二八轮动:http://www.joinquant.com/post/512 
动量度量-ETF轮动:http://www.joinquant.com/post/464 
基于卡尔曼滤波器的银行搬砖:http://www.joinquant.com/post/391 
  
热点分析 
赶上牛市打新股策略好的不要不要的:http://www.joinquant.com/post/265 
举牌概念:http://www.joinquant.com/post/322 
熔断的历史数据统计:http://www.joinquant.com/post/432 
春节红包行情:http://www.joinquant.com/post/432 
如果明天大盘开始反弹,你选哪只股票?:http://www.joinquant.com/post/563 
月底容易暴跌,特别是25日以后!:http://www.joinquant.com/post/57 
  
研究型文章 
线性回归:http://www.joinquant.com/post/56 
线性相关分析:http://www.joinquant.com/post/173 
斯皮尔曼秩相关系数:http://www.joinquant.com/post/170 
过拟合:http://www.joinquant.com/post/194 
参数估计的不稳定性:http://www.joinquant.com/post/209 
模型设定:http://www.joinquant.com/post/209 
回归模型假设的违背:http://www.joinquant.com/post/214 
回归分析:http://www.joinquant.com/post/221 
套利定价理论:http://www.joinquant.com/post/229 
最大似然法(MLE):http://www.joinquant.com/post/225 
ARCH和GARCH:http://www.joinquant.com/post/304 
多空策略:http://www.joinquant.com/post/281 
动量交易策略:http://www.joinquant.com/post/303 
度量动量:http://www.joinquant.com/post/305 
配对交易:http://www.joinquant.com/post/185 
凸优化(Convex Optimization)介绍:http://www.joinquant.com/post/571 
时间序列波动率估计:http://www.joinquant.com/post/465 
上证指数十年走势:http://www.joinquant.com/post/447 
交易策略中的参数优化问题:http://www.joinquant.com/post/403 
被动型投资:http://www.joinquant.com/post/422 
不同市场对同一指数的追踪:http://www.joinquant.com/post/603 
  
量化缠论系列 
【量化缠论】之分型、笔、线段识别:http://www.joinquant.com/post/425 
【量化缠论】应用之维克多1-2-3法则:http://www.joinquant.com/post/519 
缠论中的线性回归:http://www.joinquant.com/post/427 
笔的新定义-非参数型聚类分析:http://www.joinquant.com/post/433 
  
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量化投资学习资料 
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量化投资经典学习资料下载:http://www.joinquant.com/post/467 
主要包括以下内容的下载地址 
一、python for 量化 
1 像计算机科学家一样思考Python 
2 [Python标准库].Doug.Hellmann.扫描版 
3《Python科学计算》.(张若愚) 
4 用Python做科学计算 
5 利用Python进行数据分析 
6 Python数据分析基础教程:NumPy学习指南(第2版) 
7 NumPy攻略  
7 Python科学计算与数据分析 
8 A Practical Guide To Quantitative Portfolio Trading 
9 Data Structures and Algorthms Using Python 
10 Mastering Python for Finance 
… 
  
  
二、R for 量化 
1 R语言入门 
2 R语言编程艺术 
3 R语言实战 中文版 
4 使用R进行数据分析与作图 
5 Introduction.to.R.for.Quantitative.Finance 
6 Quantitative Trading with R Understanding Mathematical and Computational Tools from a Quant’s Perspective 
7 Mastering R for Quantitative Finance 
8 Mastering Predictive Analytics with R 
9 金融数据分析导论:基于R语言 
… 
  
三、Quant Interview Books 
1 150 Most Frequently Asked Questions on Quant Interviews 
2 [Mark Joshi]Quant Job Interview Questions And Answers 
3 [Xinfeng Zhou]A practical Guide to quantitative finance interviews 
4 Frequently-Asked-Questions-Quant-Interview 
5 Heard on the Street Quantitative Questions from Wall Street Job Interviews 
6 The 200 Investment Banking Interview Questions & Answers You Need to Know 
… 
  
四、投资阅读书籍 
1 algorithmic trading winning strategies and their rationale 
2 barra handbook US 
3 Encyclopedia of Trading Strategies(交易策略百科全书) 
4 Inside the Black Box -A Simple Guide to Quantitative and High Frequency Trading(2nd.Edition) 
5 NASSIM Taleb-Dynamic Hedging 
6 Options Futures and Other Derivatives 8th – John Hull 
7 Quantative Trading Strategies 
8 Quantitative Equity Portfolio Management:Modern Techniques and Applications 
9 Quantitative Trading How to Build Your Own Algorithmic Trading Business 
10 Quantitative Trading How to Build Your Own Algorithmic Trading Business 
… 
  
五、计量经济学 
1 金融计量学从初级 到 高级建模技术 
2 哈佛教材 应用计量经济学 stata 
3 高等计量经济学 李子奈等编着 
4 Analysis of Financial Time Series- Financial Econometrics(2002)金融时序分析 
5 Phoebus J. Dhrymes, Mathematics for Econometrics, 4e 
6 Osborne,Rubinstein-A Course in Game Theory 
7 Model Building in Mathematical Programming(5e) 
8 Hayashi – Econometrics 
9 Gujarati-Essentials of Econometrics计量精要 
10 Akira Takayama – Mathematical Economics 
… 
  
六、研究报告 
1 国信证券金融工程 
2 大券商2016年年度投资策略报告 
3 光大证券 
4 海通证券申 
5 万大师系列 
6 他山之石系列 
7 中信证券 
8 广发证券 
  
视频: 
1 python 
2 R语言基础、进阶、七武器(quantmod、ggplot2….) 
3 金融工程 89集 郑振龙 厦门大学 
4 金融时间序列分析 
  
推荐一些Python入门学习资料(持续添加中…): 
http://www.joinquant.com/post/467 
  
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量化投资利器Python学习资料 
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【量化投资利器Python】基本语法-数据类型1之列表:   
  http://www.joinquant.com/post/529 
【量化投资利器Python】基本语法-数据类型2之字典: 
http://www.joinquant.com/post/532 
【量化投资利器Python】基本语法-数据类型3之元组、集合: 
  https://www.joinquant.com/post/533 
【量化投资利器Python】基本类库-Pandas入门1-数据结构: 
https://www.joinquant.com/post/534 
【量化投资利器Python】基本类库-Pandas入门2-数据处理:   https://www.joinquant.com/post/535 
【量化投资利器Python】基本类库-Pandas进阶: 
    https://www.joinquant.com/post/550 
【量化投资利器Python】条件与循环-if、while、for:https://www.joinquant.com/post/558 
【量化投资利器Python】神奇的迭代器和解析:https://www.joinquant.com/post/559 
【量化投资利器Python】基本语法-函数:https://www.joinquant.com/post/584 
【量化投资利器Python】基本类库-时间:https://www.joinquant.com/post/585 
  
Talib介绍 
Ta-Lib用法介绍!:   http://www.joinquant.com/post/548 
指标计算和形态识别的编程利器——TA-Lib:   http://www.joinquant.com/post/548 
  
Talib在量化投资中具体的使用例子 
【TA-LIB】之MACD:   http://www.joinquant.com/post/131 
【TA-LIB】之Bollinger Bands:http://www.joinquant.com/post/144 
【TA-LIB】之STOCH(KD指标): http://www.joinquant.com/post/142 
【TA-LIB】之ATR:   http://www.joinquant.com/post/134 
【TA-LIB】之RSI:http://www.joinquant.com/post/133 

 

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