开个网易云音乐会员，网易就跌的连他妈都不认识了；开个微博会员，微博直接送来九连跌，模拟盘宛如股神的博主竟然栽在了抄底微博上，深套九个点并且感叹下空头真是牛逼。行吧，刚刚又给QQ飞车冲了钻石，握着00700的是不是该悠着点儿了……吐槽之余干点儿正事儿，说说程序交易和量化投资。
程序交易一直是研究的热点，近期也出现了一些程序自动交易平台和基金，程序交易虽然目前收益率还比不上交易员操盘，但是以后不断提高的空间时很大的，一个程序自动交易的时代已经不可阻挡。但是金融和其它技术不一样，证券市场和金融投资在短期内是个零和博弈，你赚的每一分钱都是别人亏给你的。所以说，如果程序交易大规模应用，那么证券市场必将发生革命性的的变化。
虽然大多数系统离实用都很遥远，但是这不妨碍我们的学习。python的好处就不说了，这篇博客介绍tushare包的安装，这是一个财经数据接口，主要用于获取数据，辅助我们进行策略分析。
1. tushare介绍
量化交易是一门系统工程，在本文第五小结放出了大量量化投资的参考资料。
选择使用python进行量化交易，可以使用别人已经造好的轮子，需要什么功能直接调包就可以了。我们就可以将大量精力集中在更有价值的策略设计上了。
tushare是一个财经数据接口，支持python2和python3。（博主用的python3.7）
tushare官方网站上的资料非常齐全：tushare官网，tushare.org。
tushare目前主要用户获取国内证券的数据，对于浪迹于美股的博主来说，目前主要就是用来学习了。
2. python安装
Pycharm应该是最好的编译器，Anaconda可以帮助我们配置需要的包，关于python环境的配置参照博主之前的博客：python环境配置。
3. tushare安装
方式1：pip安装
pip install tushare
方式2：访问 https://pypi.org/project/tushare/ 进行安装
4. 第一个tushare程序
导入tushare包：
import tushare as ts;
获取股票数据：
ts.get_hist_data('600848')
date open high close low volume p_change ma5
2012-01-11 6.880 7.380 7.060 6.880 14129.96 2.62 7.060
2012-01-12 7.050 7.100 6.980 6.900 7895.19 -1.13 7.020
2012-01-13 6.950 7.000 6.700 6.690 6611.87 -4.01 6.913
2012-01-16 6.680 6.750 6.510 6.480 2941.63 -2.84 6.813
2012-01-17 6.660 6.880 6.860 6.460 8642.57 5.38 6.822
2012-01-18 7.000 7.300 6.890 6.880 13075.40 0.44 6.788
2012-01-19 6.690 6.950 6.890 6.680 6117.32 0.00 6.770
2012-01-20 6.870 7.080 7.010 6.870 6813.09 1.74 6.832
date ma10 ma20 v_ma5 v_ma10 v_ma20 turnover
2012-01-11 7.060 7.060 14129.96 14129.96 14129.96 0.48
2012-01-12 7.020 7.020 11012.58 11012.58 11012.58 0.27
2012-01-13 6.913 6.913 9545.67 9545.67 9545.67 0.23
2012-01-16 6.813 6.813 7894.66 7894.66 7894.66 0.10
2012-01-17 6.822 6.822 8044.24 8044.24 8044.24 0.30
2012-01-18 6.833 6.833 7833.33 8882.77 8882.77 0.45
2012-01-19 6.841 6.841 7477.76 8487.71 8487.71 0.21
2012-01-20 6.863 6.863 7518.00 8278.38 8278.38 0.23
获取基本面数据：
ts.get_stock_basics() code name industry area pe outstanding totals totalAssets 300563 N神宇 通信设备 江苏 26.73 2000.00 8000.00 4.216000e+04 601882 海天精工 机床制造 浙江 26.83 5220.00 52200.00 1.877284e+05 601880 大连港 港口 辽宁 76.40 773582.00 1289453.63 3.263012e+06 300556 丝路视觉 软件服务 深圳 101.38 2780.00 11113.33 4.448248e+04 600528 中铁二局 建筑施工 四川 149.34 145920.00 145920.00 5.709568e+06 002495 佳隆股份 食品 广东 202.12 66611.13 93562.56 1.169174e+05 600917 重庆燃气 供气供热 重庆 76.87 15600.00 155600.00 8.444600e+05 002752 昇兴股份 广告包装 福建 75.14 12306.83 63000.00 2.387493e+05 002346 柘中股份 电气设备 上海 643.97 7980.00 44157.53 2.263010e+05 000680 山推股份 工程机械 山东 0.00 105694.97 124078.75 9.050701e+05 ...
获取宏观数据：
print ts.get_cpi()
month cpi
0 2016.10 102.10
1 2016.9 101.90
2 2016.8 101.34
3 2016.7 101.77
4 2016.6 101.88
5 2016.5 102.04
6 2016.4 102.33
7 2016.3 102.30
8 2016.2 102.28
9 2016.1 101.75
10 2015.12 101.64
...
获取最近新闻：
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5. 量化投资参考资料
价值投资
成长股内在价值投资：http://www.joinquant.com/post/541
三一投资管理公司价值选股法：http://www.joinquant.com/post/556
低估价值选股策略：http://www.joinquant.com/post/586
引起广泛讨论的小市值
小市值&低股价：http://www.joinquant.com/post/500
小市值股票轮动策略：http://www.joinquant.com/post/316
小市值改进-超跌：http://www.joinquant.com/post/479
持仓1只股票的小市值策略：http://www.joinquant.com/post/346
持仓10只股票的小市值策略：http://www.joinquant.com/post/347
低开买（跌停不买），高开卖（涨停不卖）：http://www.joinquant.com/post/440
小市值策略【收益40000%】：http://www.joinquant.com/post/255
小市值策略，剔除了停牌，st，*st，加了简单的止损【收益340000%】：http://www.joinquant.com/post/255
小市值策略的探索性研究（一）：http://www.joinquant.com/post/297
小市值策略的探索性研究（二）：http://www.joinquant.com/post/335
小市值策略的探索性研究（三）：http://www.joinquant.com/post/435
技术指标
乖离率（BIAS）：http://www.joinquant.com/post/586
STOCH（KD指标）：http://www.joinquant.com/post/176
上下影线：http://www.joinquant.com/post/7
简易波动指标（EMV）：http://www.joinquant.com/post/150
能量潮OBV：http://www.joinquant.com/post/126
相对OBV指标策略：http://www.joinquant.com/post/439
指数平滑均线：http://www.joinquant.com/post/14
Bollinger Bands：http://www.joinquant.com/post/144
人气指数（AR）：http://www.joinquant.com/post/160
CCI指标：http://www.joinquant.com/post/219
布林强盗策略(BollingerBandit)：http://www.joinquant.com/post/147
双线RSI择时轮动策略：http://www.joinquant.com/post/213
双因子加指标模型：http://www.joinquant.com/post/399
经典策略
羊驼1（每天持有收益率前n的股票）：http://www.joinquant.com/post/26
羊驼2（表现最优入池）：http://www.joinquant.com/post/19
羊驼3（随机入池）：http://www.joinquant.com/post/20
羊驼和均线策略的结合：http://www.joinquant.com/post/30
海龟交易系统：http://www.joinquant.com/post/49
Dual Thrust 交易策略：http://www.joinquant.com/post/274
Volume-weighted Moving Average 交易策略：http://www.joinquant.com/post/274
周规则交易策略（使用分级移动止盈、移动止盈方法）：http://www.joinquant.com/post/274
网格交易：http://www.joinquant.com/post/539
滚动复利策略的量化实现：http://www.joinquant.com/post/50
线性回归
线性回归的趋势跟踪系统：http://www.joinquant.com/post/212
均线策略
行业龙头股均线（收益率填坑优化版）：http://www.joinquant.com/post/258
多均线策略：http://www.joinquant.com/post/243
简单的多均线择时策略：http://www.joinquant.com/post/570
机器学习
深度学习简介：http://www.joinquant.com/post/408
支持向量回归SVR：http://www.joinquant.com/post/271
钟摆策略系列
钟摆理论的量化模型实现：http://www.joinquant.com/post/287
【钟摆理论2】价值中枢：http://www.joinquant.com/post/457
【钟摆系列3】单股票价值中枢动态调仓：http://www.joinquant.com/post/477
【钟摆系列4】多股票市值中枢动态平衡：http://www.joinquant.com/post/505
配对交易
配对交易-以价格比值为价值中枢：http://www.joinquant.com/post/242
在配对交易的基础上增加了协整判断：http://www.joinquant.com/post/266
银行配对交易：http://www.joinquant.com/post/227
Markowitz
Markowitz with regularization term：http://www.joinquant.com/post/501
Adaptive Asset Allocation：http://www.joinquant.com/post/388
带收益预测的Markowitz动态平衡策略：http://www.joinquant.com/post/389
Markowitz动态再平衡策略：http://www.joinquant.com/post/353
轮动
银行股低PB轮换策略：http://www.joinquant.com/post/152
银行pe、pb轮动策略：http://www.joinquant.com/post/587
指数轮动模型：http://www.joinquant.com/post/451
二八轮动：http://www.joinquant.com/post/512
动量度量-ETF轮动：http://www.joinquant.com/post/464
基于卡尔曼滤波器的银行搬砖：http://www.joinquant.com/post/391
热点分析
赶上牛市打新股策略好的不要不要的：http://www.joinquant.com/post/265
举牌概念：http://www.joinquant.com/post/322
熔断的历史数据统计：http://www.joinquant.com/post/432
春节红包行情：http://www.joinquant.com/post/432
如果明天大盘开始反弹，你选哪只股票？：http://www.joinquant.com/post/563
月底容易暴跌，特别是25日以后！：http://www.joinquant.com/post/57
研究型文章
线性回归：http://www.joinquant.com/post/56
线性相关分析：http://www.joinquant.com/post/173
斯皮尔曼秩相关系数：http://www.joinquant.com/post/170
过拟合：http://www.joinquant.com/post/194
参数估计的不稳定性：http://www.joinquant.com/post/209
模型设定：http://www.joinquant.com/post/209
回归模型假设的违背：http://www.joinquant.com/post/214
回归分析：http://www.joinquant.com/post/221
套利定价理论：http://www.joinquant.com/post/229
最大似然法（MLE）：http://www.joinquant.com/post/225
ARCH和GARCH：http://www.joinquant.com/post/304
多空策略：http://www.joinquant.com/post/281
动量交易策略：http://www.joinquant.com/post/303
度量动量：http://www.joinquant.com/post/305
配对交易：http://www.joinquant.com/post/185
凸优化(Convex Optimization)介绍：http://www.joinquant.com/post/571
时间序列波动率估计：http://www.joinquant.com/post/465
上证指数十年走势：http://www.joinquant.com/post/447
交易策略中的参数优化问题：http://www.joinquant.com/post/403
被动型投资：http://www.joinquant.com/post/422
不同市场对同一指数的追踪：http://www.joinquant.com/post/603
量化缠论系列
【量化缠论】之分型、笔、线段识别：http://www.joinquant.com/post/425
【量化缠论】应用之维克多1-2-3法则：http://www.joinquant.com/post/519
缠论中的线性回归：http://www.joinquant.com/post/427
笔的新定义-非参数型聚类分析：http://www.joinquant.com/post/433
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量化投资学习资料
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量化投资经典学习资料下载：http://www.joinquant.com/post/467
主要包括以下内容的下载地址
一、python for 量化
1 像计算机科学家一样思考Python
2 [Python标准库].Doug.Hellmann.扫描版
3《Python科学计算》.(张若愚)
4 用Python做科学计算
5 利用Python进行数据分析
6 Python数据分析基础教程：NumPy学习指南（第2版）
7 NumPy攻略
7 Python科学计算与数据分析
8 A Practical Guide To Quantitative Portfolio Trading
9 Data Structures and Algorthms Using Python
10 Mastering Python for Finance
…
二、R for 量化
1 R语言入门
2 R语言编程艺术
3 R语言实战 中文版
4 使用R进行数据分析与作图
5 Introduction.to.R.for.Quantitative.Finance
6 Quantitative Trading with R Understanding Mathematical and Computational Tools from a Quant’s Perspective
7 Mastering R for Quantitative Finance
8 Mastering Predictive Analytics with R
9 金融数据分析导论：基于R语言
…
三、Quant Interview Books
1 150 Most Frequently Asked Questions on Quant Interviews
2 [Mark Joshi]Quant Job Interview Questions And Answers
3 [Xinfeng Zhou]A practical Guide to quantitative finance interviews
4 Frequently-Asked-Questions-Quant-Interview
5 Heard on the Street Quantitative Questions from Wall Street Job Interviews
6 The 200 Investment Banking Interview Questions ＆ Answers You Need to Know
…
四、投资阅读书籍
1 algorithmic trading winning strategies and their rationale
2 barra handbook US
3 Encyclopedia of Trading Strategies(交易策略百科全书)
4 Inside the Black Box －A Simple Guide to Quantitative and High Frequency Trading（2nd.Edition）
5 NASSIM Taleb-Dynamic Hedging
6 Options Futures and Other Derivatives 8th – John Hull
7 Quantative Trading Strategies
8 Quantitative Equity Portfolio Management：Modern Techniques and Applications
9 Quantitative Trading How to Build Your Own Algorithmic Trading Business
10 Quantitative Trading How to Build Your Own Algorithmic Trading Business
…
五、计量经济学
1 金融计量学从初级 到 高级建模技术
2 哈佛教材 应用计量经济学 stata
3 高等计量经济学 李子奈等编着
4 Analysis of Financial Time Series- Financial Econometrics(2002)金融时序分析
5 Phoebus J. Dhrymes, Mathematics for Econometrics, 4e
6 Osborne,Rubinstein-A Course in Game Theory
7 Model Building in Mathematical Programming(5e)
8 Hayashi – Econometrics
9 Gujarati-Essentials of Econometrics计量精要
10 Akira Takayama – Mathematical Economics
…
六、研究报告
1 国信证券金融工程
2 大券商2016年年度投资策略报告
3 光大证券
4 海通证券申
5 万大师系列
6 他山之石系列
7 中信证券
8 广发证券
视频：
1 python
2 R语言基础、进阶、七武器（quantmod、ggplot2….）
3 金融工程 89集 郑振龙 厦门大学
4 金融时间序列分析
推荐一些Python入门学习资料（持续添加中…）：
http://www.joinquant.com/post/467
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量化投资利器Python学习资料
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【量化投资利器Python】基本语法-数据类型1之列表：
http://www.joinquant.com/post/529
【量化投资利器Python】基本语法-数据类型2之字典：
http://www.joinquant.com/post/532
【量化投资利器Python】基本语法-数据类型3之元组、集合：
https://www.joinquant.com/post/533
【量化投资利器Python】基本类库-Pandas入门1-数据结构：
https://www.joinquant.com/post/534
【量化投资利器Python】基本类库-Pandas入门2-数据处理： https://www.joinquant.com/post/535
【量化投资利器Python】基本类库-Pandas进阶：
https://www.joinquant.com/post/550
【量化投资利器Python】条件与循环-if、while、for：https://www.joinquant.com/post/558
【量化投资利器Python】神奇的迭代器和解析：https://www.joinquant.com/post/559
【量化投资利器Python】基本语法-函数：https://www.joinquant.com/post/584
【量化投资利器Python】基本类库-时间：https://www.joinquant.com/post/585
Talib介绍
Ta-Lib用法介绍！： http://www.joinquant.com/post/548
指标计算和形态识别的编程利器——TA-Lib： http://www.joinquant.com/post/548
Talib在量化投资中具体的使用例子
【TA-LIB】之MACD： http://www.joinquant.com/post/131
【TA-LIB】之Bollinger Bands：http://www.joinquant.com/post/144
【TA-LIB】之STOCH（KD指标）： http://www.joinquant.com/post/142
【TA-LIB】之ATR： http://www.joinquant.com/post/134
【TA-LIB】之RSI：http://www.joinquant.com/post/133