前面博客介绍了期权四个基本交易方向，在此基础上，我们看一些期权的交易策略。
在期权交易中，我们不仅可以做多（做空）股价，还可以做多（做空）波动率。跨式组合（straddle）和宽跨式组合（strangle）是较为常用的手段。这篇博客介绍 straddle 和 strangle 交易策略 和 Python绘制收益曲线。
quantitative trading
期权（四）期权四个交易方向的Python计算
我们都熟悉期权有四个交易方向Buy Call，Buy Put，Sell Call，Sell Put，这篇博客主要用python计算这些基本交易方向的投资收益。
量化投资笔记（四）tushare实现双均线策略
即使拼命回望过去无法预知将来，从过去中总结出的规律就是没有没有规律，我们未曾知道未来会有怎样的惊喜。
未来难以捉摸又何妨，仍不妨碍我们把握当下，勇敢的选择与判断。随着模型复杂，量变到质变，我们的确可以有所改善。我们从一个简单的策略开始：双均线策略。
这节博客我们将使用tushare来设计一个简单的策略框架，并在其中实现一种简单的策略：双均线策略，并与benchmark做对比。
[python]项目在github开源：项目地址(demo文件夹下)。
量化投资笔记（三）Pandas快速入门
流动的水没有形状，漂流的风找不到踪迹，变化的规律无处可寻，这节博客带来的是数据分析工具Pandas。
包括tushare在内的很多财经工具包，都使用pandas进行数据分析。在tushare中，获取数据的格式主要就是pandas中的DataFrame二维表格。
量化投资笔记（二）TUSHARE与Matplot协作
始终心怀想念，振翅高飞，博客迎来了两百篇的光华。
Tushare负责获取数据，存取到excel表格，Matplotlib负责华丽的显示。这篇博客将使用tushare获取上证000001指数，将其存入excel并绘制曲线图。
量化投资笔记（一）tushare安装与介绍
开个网易云音乐会员，网易就跌的连他妈都不认识了；开个微博会员，微博直接送来九连跌，模拟盘宛如股神的博主竟然栽在了抄底微博上，深套九个点并且感叹下空头真是牛逼。行吧，刚刚又给QQ飞车冲了钻石，握着00700的是不是该悠着点儿了……吐槽之余干点儿正事儿，说说程序交易和量化投资。
程序交易一直是研究的热点，近期也出现了一些程序自动交易平台和基金，程序交易虽然目前收益率还比不上交易员操盘，但是以后不断提高的空间时很大的，一个程序自动交易的时代已经不可阻挡。但是金融和其它技术不一样，证券市场和金融投资在短期内是个零和博弈，你赚的每一分钱都是别人亏给你的。所以说，如果程序交易大规模应用，那么证券市场必将发生革命性的的变化。
虽然大多数系统离实用都很遥远，但是这不妨碍我们的学习。python的好处就不说了，这篇博客介绍tushare包的安装，这是一个财经数据接口，主要用于获取数据，辅助我们进行策略分析。
量化投资工具开发始动
程序交易流行开来，博主也凑一波热闹，由于博主深知程序自动交易的困难，所以博主目前要做的仅仅是一个辅助工具，用来 … 阅读更多